¿Por qué la latencia es crucial en la gestión de algoritmos de trading?

En términos puros de ingeniería, se entiende latencia como el tiempo entre una acción y el resultado de la misma. En el mundo del procesamiento de la información, la latencia puede ser el tiempo entre que se entra una acción y se muestran los resultados.

En el sector financiero los resultados se miden por beneficios. Una contribución a estos beneficios es el número de transacciones procesadas por minuto (TPM). En informática se mide con milisegundos y nanosegundos.

De todos modos, si se dan miles de transacciones por minuto, en realidad las transacciones se procesan en nanosegundos. En cada transacción, ya se trate de una autorización de una operación con tarjeta bancaria, compra-venta de acciones o cualquier otra transacción financiera, el proceso debe llevarse a cabo sin errores y en muchos casos prácticamente en tiempo real, con una latencia cero.

Los bancos inversores multinacionales, las bolsas, las sociedades de compensación… precisan obtener el máximo de los datos de mercado en tiempo real y del procesamiento de esta información.

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