Incorporar 420.000 datos diarios y transformarlos en imágenes

Mediante un tipo de algoritmo computacional y la simulación Montecarlo, se hace la luz en la gestión de datos masivos en la industria del trading financiero.

El impacto del riesgo en muchos escenarios de la vida real como, por ejemplo, los precios de las acciones, la previsión de ventas, la gestión de proyectos y la fijación de precios nos lleva a utilizar metodologías de construcción de modelos predictivos automatizados.

Las simulaciones Montecarlo también se utilizan para predicciones a largo plazo debido a su precisión. A medida que aumenta el número de entradas, el número de predicciones también crece, lo que le permite proyectar los resultados más lejos en el tiempo con más precisión.

En el ámbito del trading financiero, es habitual de incorporar en 24 horas, 420.000 valores de datos en formato streaming que son almacenados en SGBD, para posteriormente transfórmalos en modelos predictivos, identificando la variable dependiente que se debe predecir y las variables independientes (también conocidas como variables de entrada, de riesgo o predictivas) que permitirán la predicción.

Risk Disclaimer - Advertencia de Riesgo